گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(مهر ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(مهر ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در مهر ماه ۱۳۹۶ با شهریور ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد مهر ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با شهریور ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  مهر ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  شهریور ماه  ۱۳۹۶
پایان مهر ماه ۱۳۹۶ پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ پایان مهر ماه ۱۳۹۶ پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۵ ۶۵ ۱,۴۷۷,۵۷۸ ۱,۳۴۶,۲۰۵ ۲,۲۶۲,۴۸۴ ۴,۳۰۷ ۲,۲۶۶,۷۹۱ ۲,۱۳۵,۳۸۹ ۳,۹۷۰ ۲,۱۳۹,۳۵۹
مختلط ۲۰ ۲۰ ۷,۲۷۴ ۶,۷۷۰ ۱۱,۹۱۲ ۱۷۶ ۱۲,۰۸۸ ۱۲,۱۰۳ ۱۷۰ ۱۲,۲۷۳
سهام ۹۰ ۹۱ ۷,۸۹۷ ۸,۱۴۱ ۱۰,۱۵۱ ۴۶۳ ۱۰,۶۱۴ ۱۰,۲۹۸ ۴۷۰ ۱۰,۷۶۸
اختصاصی بازارگردانی ۲۵ ۲۵ ۲۰,۱۱۲ ۱۹٫۳۸۳ ۰ ۶۹ ۶۹ ۰ ۶۹ ۶۹
کل ۲۰۰ ۲۰۱ ۱٫۵۱۲٫۸۶۲ ۱٫۳۸۰٫۴۹۹ ۲,۲۸۴,۵۴۷ ۵,۰۱۵ ۲,۲۸۹,۵۶۲ ۲,۱۵۷,۷۹۰ ۴٫۶۷۹ ۲٫۱۶۲٫۴۶۹

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان مهر ماه ۱۳۹۶ با شهریور ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان مهر  ‌ماه۱۳۹۶ با شهریور ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در شهریور ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در مهر ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۳۱۹٫۳۵۸٫۵۶۴ ۱٫۴۴۳٫۱۷۶٫۶۴۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۸۹۸٫۱۴۸ ۲٫۲۴۲٫۴۷۱ صندوق مختلط
۲٫۹۲۷٫۶۳۶ ۲٫۷۷۶٫۸۲۳ سهام
۱۹,۹۲۲,۰۷۷ ۲۰,۸۲۷,۸۷۶ اختصاصی بازارگردانی
۱,۳۳۹,۳۱۰,۱۲۹ ۱٫۴۶۹٫۰۲۳٫۸۱۳ جمع
۱٫۰۹۶٫۰۷۷٫۱۵۰ ۱٫۱۵۳٫۷۸۱٫۸۴۰ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۳۰٫۹۵۴٫۸۵۹ ۲۵٫۹۵۰٫۱۶۹ صندوق مختلط
۶۸٫۶۶۵٫۴۳۵ ۶۸٫۶۶۵٫۴۳۵ سهام
۱٫۱۹۵٫۶۹۷٫۴۴۴ ۱٫۲۴۸٫۳۹۷٫۴۴۴ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

** صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دیدگاهان منحل شده است.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۱۰٫۷۴ ۰٫۷۶ ۱۸٫۶۴ ۱٫۵۶ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱٫۱۷ ۰٫۹۴ صندوق مختلط
۵٫۰۱ ۰٫۰۳ در سهام
(۵٫۹۷) (۱٫۲۷) اختصاصی بازارگردانی

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶)، برابر ۱۰٫۷۴ درصد بوده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیون ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۹ ۱۰٫۷ ۱۱۱ ۳۲٫۲
۲ بازدهی بیشتر از ۱۰ و کمتر از ۲۰ ۱۹ ۲۲٫۶ ۱۷۳ ۵۰٫۲
۳ بازدهی کمتر از ۱۰ ۵۶ ۶۶٫۷ ۶۰ ۱۷٫۶
  جمع ۸۴ ۱۰۰ ۳۴۵ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­های در سهام است که تا پایان مهر ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۰ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۴ صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان مهر ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهر ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱,۴۷۷,۵۷۸ ۵۴٫۶۱۸ ۳٫۶۵ ۱۸٫۴۱ ۷۶٫۹۰ ۰٫۰۳ ۱٫۰۲
مختلط ۷,۲۷۴ ۱٫۸۹۵ ۲۵٫۵۳ ۱۱٫۹۳ ۶۱٫۵۶ ۰٫۲۵ ۰٫۷۳
سهام ۷,۸۹۷ ۷٫۰۰۵ ۸۱٫۵ ۸٫۵۹ ۴٫۴۲ ۰٫۲۹ ۵٫۲
اختصاصی بازارگردانی ۲۰٫۸۲۸ ۱۷٫۵۶۳ ۸۸٫۲۷ ۰٫۷۱ ۵٫۹۸ ۰۰ ۵٫۰۳
کل ۱٫۵۱۲٫۸۶۲ ۸۱٫۰۸۱ ۵٫۱۴ ۱۸٫۱۲ ۷۵٫۶۲ ۰٫۰۳ ۱٫۰۹

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در مهر ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در مهر ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳,۸۴۷ ۹۸۵ ۲,۸۶۲ ۲۲۹,۸۱۴ ۱۰۰,۷۵۷ ۱۲۹,۰۵۷
مختلط ۸۸ ۱۰۶ (۱۸) ۹۲۶ ۶۱۰ ۳۱۶
سهام ۵۹۶ ۵۵۵ ۴۱ ۱۰۱ ۲۷۶ (۱۷۵)
اختصاصی بازارگردانی ۱,۱۲۵ ۹۳۶ ۱۸۹ ۸۶۶ ۱٫۳۷۵ (۵۰۹)
کل ۵٫۶۵۶ ۲٫۵۸۲ ۳٫۰۷۴ ۲۳۱٫۷۰۸ ۱۰۳٫۰۱۹ ۱۲۸٫۶۸۹

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در مهر ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۴٫۱۱۹
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۳۰٫۲۰۵
کل معاملات بورس تهران ۳۲٫۹۵۹
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۷۴۵
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان مهر ماه ۸۱٫۰۸۱
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان مهر ماه ۳٫۴۶۳٫۳۸۳
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان مهر ماه ۹۶٫۷۵۴
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%) ۱۳٫۳%
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران ۲٫۲%

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در مهر ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر  ۵٫۶۵۶ و ۲٫۵۸۲ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران ۰۴/۶ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:
گزارش پیوست مهرماه ۹۶

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد