ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه­‌گذاری

خالص ارزش کل دارایی صندوق­‌های سرمایه‌گذاری با ۷۰٫۰۳۳ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۳۷۹۰۳۶ میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با ۳۹٫۸۰۹ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۳۳۰٫۵۲۸ میلیارد ریال رسیده و بیشترین کاهش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های مختلط است که با ۲٫۳۹۷ میلیارد ریال کاهش به مبلغ ۶٫۳۲۵ میلیارد ریال رسیده ­است. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین افزایش (۵۱٫۸۲۴ میلیارد ریال) و صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت بیشترین کاهش (۲۸٫۲۷۶ میلیارد ریال) را در جمع خالص ارزش دارایی­های خود داشته‌اند.

نمودار زیر میزان تغییر در خالص ارزش دارایی‌ هر نوع از صندوق‌‌ها را نشان می‌دهد:

سهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و وجه نقد و سایر دارایی­ها که ترکیب دارایی‌های صندوق­‌های سرمایه­گذاری را تشکیل می‌دهند در پایان روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ برای کل صندوق­‌های سرمایه­گذاری به ترتیب ۷۴، ۲۹۸، ۹۹۹ و۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان داده ‌شده‌است:

میانگین سهم صنایع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

میانگین شش ماهه سهم صنایع در پرتفوی صندوق‌ها در ۳۱ شهریورماه در نمودار زیر نشان داده شده­است:

عملکرد صندوق‌های سرمایه­گذاری

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق سرمایه­گذاری مشترک دماسنج بیشترین بازده‌ شش ماهه (۲۶٫۵ درصد) را در بین همه صندوق‌ها به دست آورده‌است.

جدول زیر ۵ صندوق پربازده شش ماه در هر گروه از انواع صندوق‌ها را نشان می‌دهد:

در بخش بعدی، نمودار مقایسه شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌ کل بورس طی شش ماه اخیر (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶) آورده شده است. با بررسی این نمودار می‌توان دریافت که شاخص‌ کل بورس نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی عملکرد بهتری داشته­ است.

پربازده‌ترین صنایع بازار سرمایه طی شش ماه گذشته قند و شکر، محصولات کاغذی و رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن بوده‌اند. در جدول زیر صندوق‌هایی که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری در این صنایع را داشته‌اند، آورده شده است:

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق­های سرمایه‌گذاری

ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی شش ماه ۷۸۸٫۷۰۶ میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) ۷۵۲٫۰۸۵ میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود سرمایه‌ به صندوق‌های سرمایه گذاری ۳۶٫۶۲۲ میلیارد ریال است. بیشترین خالص سرمایه­­گذاری با مبلغ ۳۷٫۶۵۱ میلیارد ریال مربوط به صندوق­های سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت بوده است.

نمودار زیر خالص ورود و خروج وجه نقد در هر نوع از صندوق‌ها را در شش ماه را نشان می‌دهد:

۱۰ صندوق با بیشترین نسبت خالص سرمایه‌گذاری به ازای میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده­است:

شرکت مشاوره و پردازش اطلاعات مالی پارت                 رصد سیستمی اطلاعات مالی ( رسام )