گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(شهریور ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(شهریور ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:
جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در شهریور ماه ۱۳۹۶ با مرداد ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد شهریور ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با مرداد ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  شهریور ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  مرداد ماه  ۱۳۹۶
پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ پایان مرداد ماه ۱۳۹۶ پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ پایان مرداد ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۵ ۶۳ ۱,۳۴۶,۲۰۵ ۱٫۲۷۰٫۵۹۲ ۲,۱۳۵,۳۸۹ ۳,۹۷۰ ۲,۱۳۹,۳۵۹ ۲٫۰۳۳٫۷۴۰ ۷٫۱۱۵ ۲٫۰۴۰٫۸۵۵
مختلط ۲۰ ۲۱ ۶,۷۷۰ ۷٫۹۸۷ ۱۲,۱۰۳ ۱۷۰ ۱۲,۲۷۳ ۱۲٫۶۱۱ ۴۰۶ ۱۹٫۲۵۸
سهام ۹۱ ۹۱ ۸,۱۴۱ ۷٫۸۵۷ ۱۰,۲۹۸ ۴۷۰ ۱۰,۷۶۸ ۱۰٫۴۶۷ ۱٫۸۳۸ ۱۲٫۳۰۵
اختصاصی بازارگردانی ۲۵ ۲۴ ۱۹٫۳۸۳ ۱۸٫۶۹۹ ۰ ۶۹ ۶۹ ۶۸
کل ۲۰۱ ۱۹۹ ۱٫۳۸۰٫۴۹۹ ۱٫۳۰۵٫۱۳۵ ۲,۱۵۷,۷۹۰ ۴٫۶۷۹ ۲٫۱۶۲٫۴۶۹ ۲٫۰۵۶٫۸۱۸ ۹٫۴۲۷ ۲٫۰۷۲٫۴۱۸

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ با مرداد ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان شهریور  ‌ماه۱۳۹۶ با مرداد ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در مرداد ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در شهریور ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۲۴۳٫۲۷۶٫۷۱۵ ۱٫۳۱۹٫۳۵۸٫۵۶۴ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۳۲۸٫۵۳۵ ۲٫۸۹۸٫۱۴۸ صندوق مختلط
۳٫۰۰۳٫۰۴۸ ۲٫۹۲۷٫۶۳۶ سهام
۱۹٫۵۷۱٫۱۰۴ ۱۹,۹۲۲,۰۷۷ اختصاصی بازارگردانی
۱٫۲۶۸٫۱۷۹٫۴۰۲ ۱,۳۳۹,۳۱۰,۱۲۹ جمع
۸۲۶٫۲۷۷٫۱۵۰ ۱٫۰۹۶٫۰۷۷٫۱۵۰ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۳۱٫۴۵۴٫۸۵۹ ۳۰٫۹۵۴٫۸۵۹ صندوق مختلط
۶۸٫۴۶۵٫۴۳۵ ۶۸٫۶۶۵٫۴۳۵ سهام
۹۲۶٫۱۹۷٫۴۴۴ ۱٫۱۹۵٫۶۹۷٫۴۴۴ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

**صندوق سرمایه­گذاری توسعه فراز اعتماد و اختصاصی بازارگردانی صندوق بازنشستگی آرمان در شهریورماه ۱۳۹۶ مجوز فعالیت دریافت نموده است. صندوق­های سرمایه­گذاری سپهر خبرگان نفت از ” سهامی” به ” مختلط” تغییر نوع داده است.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۱۳ ۴ ۱۸٫۶۷ ۱٫۷۸ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰٫۳۲ ۲٫۲۸ صندوق مختلط
۵٫۳۹ ۲٫۲۷ در سهام
(۴٫۰۸) ۰٫۶۶ اختصاصی بازارگردانی

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶)، برابر ۱۳ درصد بوده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیارد ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۱۰ ۱۱٫۷ ۱٫۰۶۸ ۱۳٫۵
۲ بازدهی بیشتر از ۱۳و کمتر از ۲۰ ۸ ۹٫۴ ۲٫۱۰۰ ۲۶٫۶
۳ بازدهی کمتر از ۱۳ ۶۷ ۷۸٫۹ ۴٫۷۰۶ ۵۹٫۷
  جمع ۸۵ ۱۰۰ ۷٫۸۷۵ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­های در سهام است که تا پایان شهریور ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۱ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۵  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شهریور ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱,۳۴۶,۲۰۵ ۵۰,۹۳۴ ۳٫۹۵ ۲۰٫۱۱ ۷۴٫۴۹ ۰ ۱٫۴۵
مختلط ۶,۷۷۰ ۱,۹۳۰ ۲۷٫۷۴ ۱۱٫۶۹ ۵۸٫۱۰ ۰٫۳۲ ۲٫۱۳
سهام ۸,۱۴۱ ۷,۰۳۲ ۷۹٫۶۵ ۹٫۶۷ ۴٫۶۷ ۰٫۱۶ ۵٫۸۴
اختصاصی بازارگردانی ۱۹٫۳۸۳ ۱۷٫۳۶۲ ۸۷٫۷۲ ۱٫۹۴ ۵٫۷۸۲ ۰٫۱۵ ۴٫۴۱
کل ۱٫۳۸۰٫۴۹۹ ۷۷٫۲۵۸ ۵٫۶۹ ۱۹٫۷۵ ۷۳۰۳ ۰ ۱٫۵۲

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در شهریور ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۸,۴۶۹ ۳,۹۷۵ ۴,۴۹۳ ۷۵۸,۲۶۷ ۶۶۷,۱۶۳ ۹۱,۱۰۳
مختلط ۱۲۰ ۹۸ ۲۱ ۶۸۷ ۳,۹۷۶ (۳,۲۸۸)
سهام ۷۵۱ ۵۹۱ ۱۶۰ ۸۶۸ ۵۸۵ ۲۸۲
اختصاصی بازارگردانی ۷۱۷  ۱,۱۰۶ (۳۸۸) ۱,۴۵۵ ۱,۷۵۳ (۲۹۸)
کل ۱۰٫۰۵۷ ۵٫۷۷۱ ۴٫۲۸۶ ۷۶۱,۲۷۸ ۶۷۳,۴۷۹ ۸۷,۷۹۹

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در شهریور ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۷٫۹۱۴  
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۳۳٫۶۶۳  
کل معاملات بورس تهران ۳۴٫۵۳۱  
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱٫۰۸۰  
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان شهریور ماه ۷۷٫۲۵۸  
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان شهریور ماه ۳٫۳۹۳٫۵۶۷  
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان شهریور ماه ۱۰۵٫۹۸۷  
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%)   ۲۲٫۸%
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران   ۲٫۲%

 

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در شهریور ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر  ۱۰٫۰۵۷ و ۵٫۷۷۱ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران ۳۶/۱۰ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:
گزارش پیوست شهریور ۹۶

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد