گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(مرداد ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(مرداد ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

 

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در مرداد ماه ۱۳۹۶ با تیر ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد مرداد ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با تیر ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  مرداد ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  تیر ماه  ۱۳۹۶
پایان مرداد ماه ۱۳۹۶ پایان تیر ماه ۱۳۹۶ پایان مرداد ماه ۱۳۹۶ پایان تیر ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۳ ۶۲ ۱٫۲۷۰٫۵۹۲ ۱٫۲۷۱٫۸۱۷ ۲٫۰۳۳٫۷۴۰ ۷٫۱۱۵ ۲٫۰۴۰٫۸۵۵ ۲٫۰۱۰٫۹۱۷ ۳٫۵۷۹ ۲٫۰۱۴٫۱۴۰
مختلط ۲۱ ۱۹ ۷٫۹۸۷ ۷٫۸۹۵ ۱۲٫۶۱۱ ۴۰۶ ۱۹٫۲۵۸ ۱۲٫۴۶۲ ۱۶۶ ۱۲٫۶۲۸
سهام ۹۱ ۹۴ ۷٫۸۵۷ ۷٫۸۰۲ ۱۰٫۴۶۷ ۱٫۸۳۸ ۱۲٫۳۰۵ ۱۰٫۴۹۷ ۴۴۵ ۱۰٫۹۴۲
اختصاصی بازارگردانی ۲۴ ۲۴ ۱۸٫۶۹۹ ۱۸٫۱۹۵ ۶۴ ۶۴
کل ۱۹۹** ۱۹۹ ۱٫۳۰۵٫۱۳۵ ۱٫۳۰۵٫۷۰۹ ۲٫۰۵۶٫۸۱۸ ۹٫۴۲۳ ۲٫۰۷۲٫۴۸۲ ۲٫۰۳۳٫۸۷۶ ۴٫۲۵۴ ۲٫۰۳۷٫۷۷۴

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان مرداد ماه ۱۳۹۶ با تیر ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان مرداد  ‌ماه۱۳۹۶ با تیر ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در تیر ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در مرداد ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۲۴۵٫۳۰۹٫۷۴۰ ۱٫۲۴۳٫۲۷۶٫۷۱۵ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۳۴۸٫۱۱۸ ۲٫۳۲۸٫۵۳۵ صندوق مختلط
۲٫۹۳۵٫۲۸۸ ۳٫۰۰۳٫۰۴۸ سهام
۱۹٫۴۰۷٫۶۹۴ ۱۹٫۵۷۱٫۱۰۴ اختصاصی بازارگردانی
۱٫۲۷۰٫۰۰۰٫۸۴۰ ۱٫۲۶۸٫۱۷۹٫۴۰۲ جمع
۷۸۸٫۶۶۱٫۷۴۱ ۸۲۶٫۲۷۷٫۱۵۰ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۳۳٫۹۵۴٫۸۵۹ ۳۱٫۴۵۴٫۸۵۹ صندوق مختلط
۶۵٫۴۶۵٫۴۳۵ ۶۸٫۴۶۵٫۴۳۵ سهام
۸۸۸٫۰۸۲٫۰۳۵ ۹۲۶٫۱۹۷٫۴۴۴ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

**صندوق سرمایه­گذاری با درآمد ثابت کمند در مردادماه ۱۳۹۶ مجوز فعالیت دریافت نموده است. صندوق سرمایه­گذاری مشترک راهنما در مردادماه ۱۳۹۶ وارد مرحله تصفیه شده است و از لیست صندوقهای سرمایه­گذاری خارج شده است. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک سپهر آتی و مشترک امین آوید از ” در سهام” به ” مختلط” تغییر نوع داده است.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۵٫۴۹ ۲ ۱۹٫۰۵ ۱٫۶۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸٫۱۴ ۱٫۶۸ صندوق مختلط
۳٫۰۴ ۰٫۷۲ در سهام
(۷) ۰ اختصاصی بازارگردانی

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۶)، برابر ۵٫۴۹ درصد بوده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیارد ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۷ ۸٫۲ ۵۱۵ ۶٫۸
۲ بازدهی بیشتر از ۵٫۴۹ و کمتر از ۲۰ ۲۲ ۲۵٫۹ ۳٫۸۵۱ ۵۰٫۷
۳ بازدهی کمتر از ۵٫۴۹ ۵۶ ۵۶٫۹ ۳٫۲۳۴ ۴۲٫۵
  جمع ۸۵ ۱۰۰ ۷٫۶۰۰ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­هایی است که تا پایان مرداد ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۱ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۵  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مرداد ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱٫۲۷۰٫۵۹۲ ۴۵٫۶۶۰ ۳٫۷۰ ۲۰٫۱۵ ۷۴٫۹۰ ۰٫۰۳ ۱٫۲۲
مختلط ۷٫۹۸۷ ۱٫۸۷۲ ۲۲٫۹۲ ۸٫۵۷ ۶۶٫۷۳ ۰٫۰۱ ۱٫۷۷
سهام ۷٫۸۵۷ ۶٫۶۰۳ ۷۷٫۷۴ ۱۰٫۰۲ ۵٫۲۸ ۰٫۱۱ ۶٫۸۴
اختصاصی بازارگردانی ۱۸٫۶۹۹ ۱۶٫۷۳۵ ۸۹ ۱ ۵ ۰ ۵
کل ۱٫۳۰۵٫۱۳۵ ۶۶٫۸۳۲ ۵٫۴۸ ۱۹٫۷۵ ۷۳٫۴۴ ۰٫۰۳ ۱٫۳۱

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در مرداد ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در مرداد ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶٫۲۷۹ ۲٫۵۸۰ ۳٫۶۹۹ ۱۱۳٫۰۷۰ ۱۱۴٫۵۲۰ (۱٫۴۴۹)
مختلط ۱۴۳ ۱۱۵ ۲۷ ۷۵ ۱۰۶ (۳۱)
سهام ۹۲۳ ۶۴۲ ۲۸۱ ۲۵۶ ۱۶۸ ۸۸
اختصاصی بازارگردانی ۹۳۱ ۶۱۰ ۳۲۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸۲
کل ۸٫۲۷۶ ۱٫۶۲۵ ۴٫۲۳۸ ۱۱۳٫۴۰۳ ۱۱۴٫۷۹۶ (۱٫۳۹۳)

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در مرداد ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۴٫۹۵۰  
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۳۵٫۶۰۸  
کل معاملات بورس تهران ۴۶٫۳۳۵  
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱٫۰۰۸  
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان مرداد ماه ۶۶٫۸۳۲  
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان مرداد ماه ۳٫۲۵۰٫۴۴۰  
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان مرداد ماه ۱۰۲٫۷۸۵  
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%)   ۱۳٫۵۲
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران   ۱٫۹۹

 

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در مرداد ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر  ۸٫۲۷۶ و ۱٫۶۲۵ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران ۵۲/۱۳ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:
گزارش پیوست مرداد ۹۶

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد