گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(تیر ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: 4 جولای, 2017 - آخرین بروز رسانی : 7 ژانویه, 2018

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(تیر ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

 

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در تیر ماه ۱۳۹۶ با خرداد ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد تیر ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با خرداد ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  تیر ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  خرداد ماه  ۱۳۹۶
پایان تیر ماه ۱۳۹۶ پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ پایان تیر ماه ۱۳۹۶ پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۲ ۶۲ ۱٫۲۷۱٫۸۱۷ ۱٫۲۹۸٫۲۱۳ ۲٫۰۱۰٫۹۱۷ ۳٫۵۷۹ ۲٫۰۱۴٫۱۴۰ ۱٫۹۹۱٫۵۷۹ ۳٫۶۹۶ ۱٫۹۹۵٫۲۷۵
مختلط ۱۹ ۱۸ ۷٫۸۹۵ ۷٫۷۸۶ ۱۲٫۴۶۲ ۱۶۶ ۱۲٫۶۲۸ ۱۲٫۵۵۳ ۱۵۹ ۱٫۷۱۲
سهام ۹۴ ۹۶ ۷٫۸۰۲ ۱۷٫۳۸۸ ۱۰٫۴۹۷ ۴۴۵ ۱۰٫۹۴۲ ۱۰٫۸۳۱ ۴۶۳ ۱۱٫۲۹۴
کل **۱۷۵ ۱۷۶ ۱٫۲۸۷٫۵۱۴ ۱٫۳۲۳٫۳۸۷ ۲٫۰۳۳٫۸۷۶ ۴٫۱۹۰ ۲٫۰۳۷٫۷۱۰ ۲٫۰۱۴٫۹۶۳ ۴٫۳۱۸ ۲٫۰۱۹٫۲۸۱

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان تیر ماه ۱۳۹۶ با خرداد ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان تیر  ‌ماه۱۳۹۶ با خرداد ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در خرداد ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در تیر ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۲۷۳٫۳۳۰٫۷۰۶ ۱٫۲۴۵٫۳۰۹٫۷۴۰ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۳۲۶٫۰۱۵ ۲٫۳۴۸٫۱۱۸ صندوق مختلط
۱۳٫۶۵۴٫۳۹۷ ۲٫۹۳۵٫۲۸۸ سهام
۱٫۲۸۹٫۳۱۱٫۱۱۸ ۱٫۲۵۰٫۵۹۳٫۱۴۶ جمع
۸۰۶٫۶۶۱٫۷۴۱ ۷۸۸٫۶۶۱٫۷۴۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۳۳٫۹۵۴٫۸۵۹ ۳۳٫۹۵۴٫۸۵۹ صندوق مختلط
۶۵٫۳۶۵٫۴۳۵ ۶۵٫۴۶۵٫۴۳۵ سهام
۹۰۵٫۹۸۲٫۰۳۵ ۸۸۸٫۰۸۲٫۰۳۵ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

**صندوق سرمایه­گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در تیرماه ۱۳۹۶ مجوز فعالیت دریافت نموده است. صندوق سرمایه­گذاری کارآفرینان برتر آینده در تیرماه ۱۳۹۶ وارد مرحله تصفیه شده است و از لیست صندوقهای سرمایه­گذاری خارج شده است. صندوق سرمایه­گذاری توسعه بازار سرمایه به عنوان صندوق سرمایه­گذاری بازارگردانی از لیست صندوقهای سرمایه­گذاری “در سهام” خارج شده است. صندوق سرمایه­گذاری ارمغان یکم ملل از ” در اوراق بهادار با درآمد ثابت” به ” مختلط” تغییر نوع داده است.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۸٫۲۶ ۲٫۴۶ ۱۹٫۰۴ ۱٫۶۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰٫۸۲ ۲٫۸۶ صندوق مختلط
۴٫۴۰ ۲٫۸۷ در سهام

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶)، برابر ۸٫۲۶ درصد بوده است. به منظور لحاظ نمودن هزینه­های اداره صندوق­ها و هزینه­های معاملات آن در مقایسه با تغییرات شاخص، به بازدهی، منهای ۱۰ درصد اضافه شده است و بازدهی صندوقهای در سهام با عدد به دست آمده مقایسه شده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیارد ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۱۰ ۱۱ ۲٫۰۹۳ ۲۸
۲ بازدهی بیشتر از ۸٫۴۶ و کمتر از ۲۰ ۱۴ ۱۶ ۱٫۵۶۷ ۲۰
۳ بازدهی کمتر از ۸٫۴۶ ۶۴ ۷۳ ۳٫۸۹۶ ۵۲
  جمع ۸۸ ۱۰۰ ۷٫۵۵۵ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­هایی است که تا پایان تیر ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۴ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۸  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان تیر ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تیر ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱٫۲۷۱٫۸۱۷ ۴۱٫۸۶۸ ۳٫۲۹ ۱۹٫۴۲ ۷۶٫۲۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۸
مختلط ۷٫۸۹۵ ۱٫۸۶۵ ۲۳٫۲۶ ۹٫۰۳ ۶۵٫۹۱ ۰٫۰۲ ۱٫۷۷
سهام ۷٫۸۰۲ ۶٫۳۶۴ ۷۲٫۳۲ ۱۴٫۳۶ ۶٫۶۱ ۰٫۴۸ ۶٫۲۳
کل ۱٫۲۸۷٫۵۱۴ ۵۰٫۰۹۸ ۳٫۸۳ ۱۹٫۳۳ ۷۵٫۷۲ ۰٫۰۱ ۱٫۱۱

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در تیر ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در تیر ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۸٫۷۷۰ ۲٫۷۸۸ ۵٫۹۸۱ ۱۰۷٫۶۵۹ ۱۳۵٫۸۸۶ (۲۸٫۲۲۷)
مختلط ۶۸ ۱۶۷ (۹۸) ۱۷ ۱۳۸ (۱۲۱)
سهام ۵۱۲ ۴۸۰ ۳۱ ۲۹۹ ۵۶ ۲۴۲
کل ۹٫۳۵۱ ۳٫۴۳۷ ۵٫۹۱۴ ۱۰۷٫۹۷۵ ۱۳۶٫۰۸۰ (۲۸٫۱۰۶)

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در تیر ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۶٫۳۹۳
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۳۰٫۸۵۲
کل معاملات بورس تهران ۴۰٫۰۳۲
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱٫۵۱۷
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان تیر ماه ۵۰٫۰۹۷
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان تیر ماه ۳٫۲۴۸٫۶۱۲
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان تیر ماه ۱۰۵٫۲۷۴
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%) ۱۹٫۷۵
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران ۱٫۴۹

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در تیر ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر  ۹٫۳۵۰و ۳٫۴۳۷ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران ۲۵/۱۳ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش پیوست تیر ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد