گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(خرداد ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(خرداد ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

 

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در خرداد ماه ۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد خرداد ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  خرداد ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  اردیبهشت ماه  ۱۳۹۶
پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۲ ۶۲ ۱٫۲۹۸٫۲۱۳ ۱٫۳۰۲٫۵۷۶ ۱٫۹۹۱٫۵۷۹ ۳٫۶۹۶ ۱٫۹۹۵٫۲۷۵ ۱٫۹۶۱٫۰۷۳ ۳٫۶۸۰ ۱٫۹۶۴٫۷۵۳
مختلط ۱۸ ۱۸ ۷٫۷۸۶ ۸٫۴۴۴ ۱۲٫۵۵۳ ۱۵۹ ۱٫۷۱۲ ۱۲٫۸۹۵ ۱۵۰ ۱۳٫۰۴۵
سهام ۹۶ ۹۶ ۱۷٫۳۸۸ ۱۷٫۴۷۴ ۱۰٫۸۳۱ ۴۶۳ ۱۱٫۲۹۴ ۱۰٫۷۸۳ ۴۳۴ ۱۱٫۲۱۷
کل ۱۷۶ ۱۷۶ ۱٫۳۲۳٫۳۸۷ ۱٫۳۲۸٫۴۹۴ ۲٫۰۱۴٫۹۶۳ ۴٫۳۱۸ ۲٫۰۱۹٫۲۸۱ ۱٫۹۸۴٫۷۵۱ ۴٫۲۶۴ ۱٫۹۸۹٫۰۱۵

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان خرداد  ‌ماه۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در خرداد ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۲۸۵٫۳۹۰٫۱۸۱ ۱٫۲۷۳٫۳۳۰٫۷۰۶ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۴۶۲٫۲۰۰ ۲٫۳۲۶٫۰۱۵ صندوق مختلط
۱۳٫۶۸۲٫۶۴۰ ۱۳٫۶۵۴٫۳۹۷ سهام
۱٫۳۰۱٫۵۳۵٫۰۲۱ ۱٫۲۸۹٫۳۱۱٫۱۱۸ جمع
۷۹۲٫۱۶۱٫۷۴۱ ۸۰۶٫۶۶۱٫۷۴۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۳۳٫۹۵۴٫۸۵۹ ۳۳٫۹۵۴٫۸۵۹ صندوق مختلط
۴۲٫۷۱۷٫۳۶۸ ۶۵٫۳۶۵٫۴۳۵ سهام
۸۶۸٫۸۳۳٫۹۶۸ ۹۰۵٫۹۸۲٫۰۳۵ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۸٫۱۶ ۲٫۹۴- ۱۹٫۱۵ ۱٫۵۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹٫۳۵ ۱٫۷۹- صندوق مختلط
۳٫۲۵ ۲٫۷۷- در سهام

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶)، برابر ۸٫۱۶ درصد بوده است. به منظور لحاظ نمودن هزینه­های اداره صندوق­ها و هزینه­های معاملات آن در مقایسه با تغییرات شاخص، به بازدهی در منهای ۱۰ درصد اضافه شده است و بازدهی صندوقهای در سهام با عدد به دست آمده مقایسه شده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیارد ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۱۰ ۱۱٫۴ ۱٫۹۷۸ ۱۱٫۶
۲ بازدهی بیشتر از ۱٫۸۴- و کمتر از ۲۰ ۴۱ ۴۶٫۶ ۱۳٫۴۴۴ ۷۸٫۸
۳ بازدهی کمتر از ۱٫۸۴- ۳۷ ۴۲ ۱٫۶۴۰ ۹٫۶
  جمع ۸۸ ۱۰۰ ۱۷٫۰۶۲ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­هایی است که تا پایان خرداد ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۶ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۸  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرداد ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱٫۲۹۸٫۲۱۳ ۳۵٫۲۲۶ ۲٫۷۴ ۱۸٫۸۵ ۷۷٫۵۲ ۰ ۰٫۸۹
مختلط ۷٫۷۸۶ ۱٫۹۱۳ ۲۴٫۰۴ ۹٫۲۷ ۶۵٫۱۸ ۰ ۱٫۵۱
سهام ۱۷٫۳۸۸ ۱۶٫۱۶۷ ۸۸٫۹۶ ۴٫۶۹ ۲٫۲۸ ۰٫۲۱ ۳٫۸۷
کل ۱٫۳۲۳٫۳۸۷ ۵۳٫۳۰۶ ۳٫۹۹ ۱۸٫۶۱ ۷۴٫۴۶ ۰٫۰۱ ۰٫۹۳

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در خرداد ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در خرداد ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴,۱۶۳ ۱,۱۴۹ ۳,۰۱۴ ۱۲۵,۸۳۱ ۱۳۷,۵۳۲ (۱۱٫۷۰۱)
مختلط ۴۱۴ ۹۲ ۳۲۲ ۳ ۷۵۶ (۷۵۳)
سهام ۱,۷۱۳ ۸۳۷ ۸۷۶ ۱۸۲ ۱۸۹ (۷)
کل ۶٫۲۹۰ ۲٫۰۷۸ ۴٫۲۱۲ ۱۲۶٫۰۱۶ ۱۳۸٫۴۷۷ (۱۲٫۴۶۱)

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۴٫۱۸۴  
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۲۷٫۵۵۴  
کل معاملات بورس تهران ۳۷٫۱۰۷  
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱٫۹۰۰  
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان خرداد ماه ۵۳٫۳۰۶  
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان خرداد ماه ۳٫۲۰۱٫۳۸۴  
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان خرداد ماه ۱٫۰۷۹٫۸۶۰  
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%)   ۱۴٫۲
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران   ۱٫۲۴

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در خرداد ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر ۶٫۲۹۱و ۲٫۰۷۹ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران، ۱۱٫۴ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش پیوست خرداد ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد