گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(فروردین ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۳۰ دی, ۱۳۹۵ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(فروردین ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در فروردین ماه ۱۳۹۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد فروردین ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۵

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  فروردین ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار اسفند ماه ۱۳۹۵
پایان فروردین ماه ۱۳۹۵ پایان اسفند   ماه ۱۳۹۵ پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ پایان اسفندماه ۱۳۹۵ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۵۹ ۵۹ ۱٫۳۰۵٫۷۰۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱٫۹۰۱٫۰۳۵ ۳٫۶۸۷ ۱٫۹۰۴٫۷۲۲ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۳٫۵۳۶ ۱٫۸۴۴٫۱۰۲
مختلط ۱۷ ۱۷ ۹٫۰۸۲ ۹٫۱۹۳ ۱۳٫۱۵۲ ۱۵۲ ۱۳٫۳۰۴ ۱۳٫۴۲۹ ۱۵۲ ۱۳٫۴۵۶
سهام ۹۸ ۹۸ ۱۷٫۷۳۱ ۱۷٫۳۹۹ ۱۰٫۹۸۲ ۵۴۰ ۱۱٫۵۲۲ ۱۱٫۰۹۱ ۵۳۶ ۱۱٫۶۲۷
کل ۱۷۴ ۱۷۴ ۱٫۳۳۲٫۵۲۳ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱٫۹۲۵٫۱۶۹ ۴٫۳۷۹ ۱٫۹۲۹٫۵۴۸ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۴٫۲۲۴ ۱٫۸۶۹٫۳۱۰

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ با اسفند ماه ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان فروردین  ‌ماه۱۳۹۶ با اسفند ماه ۱۳۹۵

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در اسفند ماه ۱۳۹۵ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در فروردین ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۲۵۹٫۹۵۴٫۴۳۲ ۱٫۲۷۸٫۹۰۹٫۵۳۵ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۸۴۳٫۱۳۶ ۲٫۷۰۵٫۳۴۲ صندوق مختلط
۱۳٫۴۶۷٫۸۳۰ ۱۳٫۶۲۱٫۱۰۶ سهام
۱٫۲۷۶٫۲۶۵٫۳۹۸ ۱٫۲۹۵٫۲۳۵٫۹۸۳ جمع
۷۵۸٫۱۶۱٫۷۴۱ ۷۷۶٫۰۶۱٫۷۴۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۴۱٫۹۵۴٫۸۵۹ ۳۵٫۹۵۴٫۸۵۹ صندوق مختلط
۶۷٫۱۶۵٫۴۳۵ ۶۶٫۱۶۵٫۴۳۵ سهام
۸۶۷٫۲۸۲٫۰۳۵ ۸۷۸٫۱۸۲٫۰۳۵ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۰٫۴۹ ۱٫۸۴ ۱۹٫۲۳ ۱٫۷۰ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹٫۵۴ ۲٫۵۲ صندوق مختلط
۱٫۶۱ ۳٫۰۵ در سهام

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶)، برابر ۰٫۴۹ درصد بوده است. به منظور لحاظ نمودن هزینه­های اداره صندوق­ها و هزینه­های معاملات آن در مقایسه با تغییرات شاخص، تغییرات شاخص در ۱٫۱۵ درصد ضرب شده است و بازدهی صندوقهای در سهام با عدد به دست آمده مقایسه شده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیارد ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۶ ۶٫۶ ۲۶۹ ۱٫۶
۲ بازدهی بیشتر از ۲و کمتر از ۲۰ ۲۷ ۳۰ ۳٫۶۶۴ ۲۱
۳ بازدهی کمتر از ۲ ۵۷ ۶۳٫۴ ۱۳٫۴۵۹ ۷۷٫۴
  جمع ۹۰ ۱۰۰ ۱۷٫۳۹۲ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­هایی است که تا پایان فروردین ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۸ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۹۰  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری درفروردین ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱٫۳۰۵٫۷۰۹ ۳۰٫۷۱۵ ۲٫۳۲ ۱۸٫۳۷ ۷۸٫۲۹ ۰٫۰۷ ۰٫۹۵
مختلط ۹٫۰۸۲ ۱٫۵۷۳ ۱۶٫۵۹ ۸٫۳۵ ۷۴٫۵۹ ۰ ۰٫۴۷
سهام ۱۷٫۷۳۱ ۱۵٫۶۷۵ ۸۴٫۹۶ ۴٫۰۶ ۶٫۲۷ ۰٫۰۶ ۴٫۶۵
کل ۱٫۳۳۲٫۵۲۲ ۴۷٫۹۶۳ ۳٫۵۲ ۱۸٫۱۱ ۷۷٫۳۱ ۰٫۰۷ ۱

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در فروردین ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در فروردین ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۲٫۹۹۴ ۲٫۱۷۹ ۸۱۵ ۹۴٫۰۲۹ ۷۳٫۱۹۰ ۲۰٫۸۳۸
مختلط ۱۰۵ ۶۹ ۳۶ ۶ ۳۲۵ (۳۱۹)
سهام ۱٫۲۷۰ ۸۸۰ ۳۸۹ ۱۱۱ ۶۰ ۵۰
کل ۴٫۳۶۹ ۳٫۱۲۸ ۱٫۲۴۰ ۹۴٫۱۴۶ ۷۳٫۵۷۵ ۲۰٫۵۶۹

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در فروردین ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۵٫۳۱۳
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۳۰٫۵۹۱
کل معاملات بورس تهران ۳۷٫۵۳۸
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱٫۵۸۴
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان فروردین ماه ۴۷٫۹۶۳
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان فروردین ماه ۳٫۲۸۳٫۴۱۰
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان اسفند  ماه ۱۰۰٫۰۰۸
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%) ۱۶٫۵
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران ۱٫۴

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در فروردین ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر ۴٫۳۶۹و ۳٫۱۲۸ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران، ۱۱٫۷۸ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش پیوست فروردین ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد