گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(اردیبهشت ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(اردیبهشت ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد اردیبهشت ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  اردیبهشت ماه  ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  فروردین ماه  ۱۳۹۶
پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۲ ۵۹ ۱٫۳۰۲٫۵۷۶ ۱٫۳۰۵٫۷۰۹ ۱٫۹۶۱٫۰۷۳ ۳٫۶۸۰ ۱٫۹۶۴٫۷۵۳ ۱٫۹۰۱٫۰۳۵ ۳٫۶۸۷ ۱٫۹۰۴٫۷۲۲
مختلط ۱۸ ۱۷ ۸٫۴۴۴ ۹٫۰۸۲ ۱۲٫۸۹۵ ۱۵۰ ۱۳٫۰۴۵ ۱۳٫۱۵۲ ۱۵۲ ۱۳٫۳۰۴
سهام ۹۶ ۹۸ ۱۷٫۴۷۴ ۱۷٫۷۳۱ ۱۰٫۷۸۳ ۴۳۴ ۱۱٫۲۱۷ ۱۰٫۹۸۲ ۵۴۰ ۱۱٫۵۲۲
کل ۱۷۶ ۱۷۴ ۱٫۳۲۸٫۴۹۴ ۱٫۳۳۲٫۵۲۳ ۱٫۹۸۴٫۷۵۱ ۴٫۲۶۴ ۱٫۹۸۹٫۰۱۵ ۱٫۹۲۵٫۱۶۹ ۴٫۳۷۹ ۱٫۹۲۹٫۵۴۸

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با فروردین ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان اردیبهشت  ‌ماه۱۳۹۶ با فروردین ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در فروردین ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۲۷۸٫۹۰۹٫۵۳۵ ۱٫۲۸۵٫۳۹۰٫۱۸۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۷۰۵٫۳۴۲ ۲٫۴۶۲٫۲۰۰ صندوق مختلط
۱۳٫۶۲۱٫۱۰۶ ۱۳٫۶۸۲٫۶۴۰ سهام
۱٫۲۹۵٫۲۳۵٫۹۸۳ ۱٫۳۰۱٫۵۳۵٫۰۲۱ جمع
۷۷۶٫۰۶۱٫۷۴۱ ۷۹۲٫۱۶۱٫۷۴۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۳۵٫۹۵۴٫۸۵۹ ۳۳٫۹۵۴٫۸۵۹ صندوق مختلط
۶۶٫۱۶۵٫۴۳۵ ۴۲٫۷۱۷٫۳۶۸ سهام
۸۷۸٫۱۸۲٫۰۳۵ ۸۶۸٫۸۳۳٫۹۶۸ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته  

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۶٫۲۱ ۳٫۲۳ ۱۹٫۱۱ ۱٫۳۷ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱٫۱۱ ۱٫۶ صندوق مختلط
۳٫۲۳ ۱٫۹۴ در سهام

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶)، برابر ۶٫۲۱ درصد بوده است. به منظور لحاظ نمودن هزینه­های اداره صندوق­ها و هزینه­های معاملات آن در مقایسه با تغییرات شاخص، تغییرات شاخص در ۱٫۱۵ درصد ضرب شده است و بازدهی صندوقهای در سهام با عدد به دست آمده مقایسه شده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیارد ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۸ ۹٫۳ ۵۵۱ ۳٫۲
۲ بازدهی بیشتر از ۲و کمتر از ۲۰ ۲۶ ۳۰٫۲ ۳٫۸۰۴ ۲۲٫۵
۳ بازدهی کمتر از ۲ ۵۲ ۶۰٫۵ ۱۲٫۵۱۹ ۷۴٫۳
  جمع ۸۶ ۱۰۰ ۱۶٫۸۷۴ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­هایی است که تا پایان اردیبهشت ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۴ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۶  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اردیبهشت ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱٫۳۰۲٫۵۷۵ ۳۴٫۸۳۷ ۳/۰۷ ۱۵/۹۲ ۷۹/۷۲ ۰/۰۰ ۱/۲۸
مختلط ۸,۴۴۴ ۱٫۷۰۰ ۱۹/۶۲ ۷/۹۴ ۷۱/۳۵ ۰/۰۰ ۱/۰۹
سهام ۱۷,۴۷۴ ۱۶٫۷۰۰ ۸۷/۰۲ ۲/۳۴ ۶/۷۶ ۰/۱۹ ۳/۶۹
کل ۱,۳۲۸,۴۹۴ ۵۳٫۲۳۷ ۴/۲۸ ۱۵/۶۹ ۷۸/۷۱ ۰/۰۱ ۱/۳۱

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در اردیبهشت ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳,۹۲۴ ۸۲۳ ۳,۱۰۱ ۱۲۸,۸۲۵ ۱۲۰,۹۱۰ ۷,۹۱۵
مختلط ۱۱۳ ۹۴ ۱۹ ۴۲ ۸۶۳ (۸۲۱)
سهام ۲,۲۶۵ ۲,۰۲۱ ۲۴۴ ۲۹۱ ۲۲۳ ۶۸
کل ۶٫۳۰۲ ۲٫۹۳۸ ۳٫۳۶۴ ۱۲۹٫۱۵۸ ۱۲۱٫۹۹۶ ۷٫۱۶۲

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۴٫۶۲۰
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۴۸٫۷۸۸
کل معاملات بورس تهران ۷۵٫۶۳۸
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱,۴۷۷
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان اردیبهشت ماه ۵۳٫۲۳۷
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان اردیبهشت ماه ۳٫۳۵۹٫۴۵۰
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۰۵٫۷۳۶
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%) ۹٫۲
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران ۱٫۵۸

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در اردیبهشت ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر ۶٫۳۰۲و ۲٫۹۳۸ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران، ۵٫۸ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش پیوست اردیبهشت ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد